โพสต์โดย : กลุ่มดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ
โพสต์เมื่อ : 5/11/2010 9:17:41
IP Address : 10.4.6.40
|
ไม่ได้ทดสอบ Stationary เนื่องจากใช้แนวคิดที่ว่าข้อมูลตัวเลขในลักษณะของ Time series data จะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นปัจจัยฤดูกาล (Seasonal factor) แนวโน้ม (Trend) วัฏจักร (Cycle) และส่วนที่ผิดปกติ (Irregular components) ซึ่งในการวิเคราะห์วัฏจักรจะขจัดปัจจัยอื่นๆของข้อมูลให้เหลือแต่เฉพาะค่าวัฏจักร และวิเคราะห์หาจุดวกกลับของวัฏจักร ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทดสอบ Stationary เพราะไม่ว่าข้อมูลจะ Station หรือไม่ ก็ต้องขจัดปัจจัยอื่นๆของข้อมูลให้เหลือแต่เฉพาะค่าวัฏจักร
|